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Im wechselseitigen Devisenhandel müssen Händler in der Lage sein, selektiv zu handeln und Stop-Loss-Orders zu setzen.

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Diese Fähigkeit erfordert nicht nur ein tiefes Marktverständnis, sondern auch ein präzises Risikomanagement. Selektiver Einstieg bedeutet, dass Händler Marktschwankungen nicht blind folgen, sondern die profitabelsten Gelegenheiten basierend auf ihrer Handelsstrategie und Risikobereitschaft wählen. Stop-Loss-Orders sind ein Instrument des Risikomanagements, müssen aber nicht immer eingesetzt werden.
Devisenhändler können die Stärke der Dynamik eines Währungspaares anhand seiner Retracements einschätzen. Erfährt ein Währungspaar signifikante Retracements, deutet dies typischerweise auf eine schwache Marktdynamik hin. In diesem Fall können Händler auf den Einstieg oder den Aufbau einer neuen Position verzichten. Diese selektive Einstiegsstrategie hilft, den Handel unter ungünstigen Marktbedingungen zu vermeiden und so potenzielle Verluste zu reduzieren. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Marktbedingungen eine Teilnahme lohnen. Trader sollten ihre eigene Analyse und ihr eigenes Urteilsvermögen nutzen, um die für sie passenden Handelsmöglichkeiten auszuwählen.
Im Devisenhandel müssen Trader nicht immer Stop-Loss-Orders setzen. Nach Bestätigung des allgemeinen Markttrends ist die Fähigkeit, ein gewisses Maß an schwebenden Verlusten zu verkraften, eine wertvolle Fähigkeit. Diese Fähigkeit ist einer der Schlüsselfaktoren für erfolgreiches Trading. Viele Trader können zwar schwebende Verluste verkraften, haben aber Schwierigkeiten, schwebende Gewinne zu verkraften. Dieses psychologische Phänomen führt bei vielen Privatanlegern zu häufigen Verlusten am Markt. Obwohl es im Devisenmarkt viele Strategieverfechter und Marktevangelisten gibt, berücksichtigen nur wenige diesen entscheidenden psychologischen Faktor.
Für Forex-Privathändler mit geringem Kapital ist ein Umdenken entscheidend. Mit einer kleinen Position können Trader eine Reihe von Handelsherausforderungen effektiv bewältigen, wie z. B. das Umkehren von Positionen, übergewichtete Positionen, Hochfrequenzhandel, Durchschnittsbildung und den Einsatz von Orders ohne Stop-Loss. Das Handeln mit einer kleinen Position reduziert nicht nur das Risiko eines einzelnen Handels, sondern bietet Tradern auch mehr Flexibilität angesichts von Marktschwankungen. So kann beispielsweise das Handeln mit einer kleinen Position erhebliche Verluste durch ungünstige Marktschwankungen abmildern und Händlern gleichzeitig mehr Möglichkeiten bieten, ihre Positionen anzupassen oder auf bessere Handelsgelegenheiten zu warten.
Kurz gesagt: Im wechselseitigen Devisenhandel müssen Händler in der Lage sein, selektiv Einstiegs- und Stop-Loss-Positionen einzunehmen, den Einstiegszeitpunkt durch Beobachtung von Marktrückgängen zu bestimmen und zu lernen, nach Bestätigung des allgemeinen Trends ein gewisses Maß an schwebenden Verlusten zu tolerieren. Für Kleinanleger ist das Handeln mit einer kleinen Position eine effektive Strategie, die ihnen hilft, häufige Handelsfallen zu vermeiden und ein stabiles Handelsverhalten im komplexen Devisenmarkt zu erreichen.

Im wechselseitigen Devisenmarkt ist „Gewinn und Verlust aus derselben Quelle“ die zugrunde liegende Logik, die sich durch alle Handelsverhalten zieht und ein Grundprinzip darstellt, das jeder Anleger verstehen muss.

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Der Kern dieses Prinzips liegt in der symbiotischen Beziehung zwischen der Volatilität des Devisenmarktes und seinen Handelsmechanismen. Ob Long- oder Short-Positionen: Die Gewinn- und Verlustlogik von Tradern basiert auf denselben Marktvariablen, wie der Reaktion des Wechselkurses auf makroökonomische Daten, Stimmungsschwankungen durch geopolitische Ereignisse und dem gleichzeitigen Verstärkungseffekt des Leverage auf Rendite und Risiko. Geht ein Trader beispielsweise in Erwartung einer Zinserhöhung der Zentralbank eine Long-Position auf eine Währung ein, erlebt der Markt nach der Zinserhöhung jedoch eine Trendwende: Er kauft die Erwartung und verkauft die Realität, kann die Handelslogik, die zu Gewinnen hätte führen können, tatsächlich zu Verlusten führen. Umgekehrt kann sich der Risikofaktor in eine Gewinnquelle verwandeln, wenn der Trader die Marktumkehr richtig vorhersagt und sich für eine Short-Position entscheidet. Dies zeigt, dass es im Devisenhandel keinen absoluten „Gewinnpfad“ oder „Risikopfad“ gibt. Gewinn und Risiko sind stets untrennbar miteinander verbunden, und die Umrechnung zwischen beiden hängt ausschließlich von der genauen Einschätzung der Marktvariablen und der Reaktionsstrategie des Traders ab.
Gleichzeitig gibt es im Devisenhandel keine „schnellen Lösungen“. Die Reife eines Händlers beruht zwangsläufig auf intensiver und langjähriger Praxis. Diese Praxis ist nicht einfach eine Frage der gesammelten Handelszeit, sondern vielmehr die kontinuierliche Iteration mehrerer Dimensionen, die Marktverständnis, Handelssysteme und Mindset-Management umfassen. Aus Marktperspektive müssen unerfahrene Händler oft mehrere vollständige Marktzyklen (wie wirtschaftliche Expansions- und Kontraktionszyklen sowie Zinsanpassungen) durchlaufen, um die zugrunde liegende Logik von Wechselkursschwankungen unter verschiedenen makroökonomischen Bedingungen wirklich zu verstehen, anstatt sich lediglich auf oberflächliche Interpretationen kurzfristiger technischer Indikatoren zu verlassen. Aus Sicht des Handelssystems erfordert eine stabile und effektive Handelsstrategie unzählige Marktvalidierungen, Parameteroptimierungen und Risikotests, um die Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Marktumgebungen zu gewährleisten. Dieser Prozess lässt sich nicht durch kurzfristiges Lernen oder Nachahmung erreichen. Aus Sicht des Mindsets müssen Händler irrationale Emotionen wie Gier und Angst durch wiederholte Gewinn- und Verlustzyklen schrittweise überwinden und Respekt vor Handelsregeln und Vertrauen in die eigenen Strategien entwickeln. Die Reife dieser Denkweise erfordert ebenfalls Zeit und Übung.
Darüber hinaus verkörpern scheinbar „einfache“ Operationen im Devisenhandel tatsächlich ein komplexes System aus Wissen und gesammelter Erfahrung. Viele unerfahrene Trader tappen oft in die Falle der „operativen Vereinfachung“ und gehen davon aus, dass grundlegende Operationen wie das Eröffnen und Schließen von Positionen unkompliziert und leicht verständlich sind, übersehen dabei aber die zugrunde liegende Entscheidungslogik jeder Position. Tatsächlich erfordert eine fundierte Strategie zum Positionsaufbau die umfassende Berücksichtigung mehrerer Faktoren: Die makroökonomische Analyse erfordert die Analyse von Wirtschaftsdaten der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt (wie BIP, Inflation und Arbeitslosenquoten), geldpolitischen Trends (wie Zinsentscheidungen der Zentralbanken und quantitative Lockerung) und geopolitischen Risiken (wie Handelskonflikten und geopolitischen Konflikten). Die technische Analyse erfordert die Interpretation von Candlestick-Mustern und Trendindikatoren wie dem EMA (Express Moving Average), um die Rationalität von Einstiegspunkten und das Risiko-Rendite-Verhältnis zu bestimmen. Das Fondsmanagement erfordert die Bestimmung der Positionsgröße basierend auf Kontogröße und Risikotoleranz sowie die Festlegung von Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Dieser Prozess ähnelt dem Unterschied zwischen der Zündung einer Atombombe und ihrer Herstellung: Ersteres umfasst einen einzigen Arbeitsschritt, während Letzteres ein komplexes Wissen aus verschiedenen Bereichen, darunter Kernphysik, Materialwissenschaften und Ingenieurwesen, sowie langfristige Forschung und Entwicklung erfordert. Dasselbe gilt für den Positionsaufbau im Devisenhandel. Hinter der scheinbaren Einfachheit verbirgt sich die integrierte Anwendung multidisziplinären Wissens und die Ansammlung langjähriger, umfassender Erfahrung durch den Händler.
Darüber hinaus muss die Integration von Wissen und Handeln im Devisenhandel auf systematischem, spezialisiertem und intensivem Training basieren. Ohne Training ist Integration leeres Gerede. Die sogenannte „Einheit von Wissen und Handeln“ bedeutet, dass die kognitiven Urteile der Händler mit ihrem tatsächlichen Handelsverhalten übereinstimmen und weder aufgrund kurzfristiger Marktschwankungen von ihren etablierten Strategien abweichen noch aufgrund irrationaler Emotionen Risikokontrollregeln aufgeben. Der Schlüssel zum Erreichen dieses Ziels liegt in der Etablierung eines geschlossenen Kreislaufs aus „Erkenntnis-Vertrauen-Umsetzung“ durch systematisches Training. Aus kognitiver Sicht müssen Händler Handelstheorie, Marktprinzipien und Strategielogik durch spezialisiertes Lernen beherrschen. Aus Vertrauenssicht können sie nur dann tiefes Vertrauen in ihre Strategien aufbauen, wenn sie die Wirksamkeit ihrer Strategien in verschiedenen Marktszenarien durch umfangreiches Backtesting historischer Daten, simulierte Handelsübungen und Echtzeithandel mit geringem Kapitaleinsatz wiederholt validieren. Dieses Vertrauen ist nicht subjektiv, sondern basiert rational auf Daten und Praxis. Aus Sicht der Ausführung kann systematisches Training Händlern helfen, „konditionierte Reflexe“ im Handel zu entwickeln. Wenn Marktsignale mit ihren Strategien übereinstimmen, können sie schnell und entschlossen handeln und so die Folgen von Zögern, Zweifeln und anderen emotionalen Verzerrungen vermeiden. Ohne systematisches, engagiertes und intensives Training werden Händler, selbst wenn sie das theoretische Wissen beherrschen, aufgrund fehlender praktischer Überprüfung Schwierigkeiten haben, Vertrauen in ihre Strategien aufzubauen. Letztlich geraten sie im tatsächlichen Handel in das Dilemma des „Wissens, aber nicht Umsetzens“ und erreichen keine echte Einheit von Wissen und Handeln.

Im Devisenhandel gelten Verluste oft als die härtesten, aber auch effektivsten Mentoren für die Entwicklung eines Traders.

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Diese Perspektive mag zwar hart erscheinen, offenbart aber eine tiefgreifende Realität: Im komplexen Umfeld des Devisenmarktes klafft eine große Lücke zwischen theoretischem Wissen und praktischer Erfahrung, und Verluste sind oft der Schlüsselfaktor, um diese Lücke zu schließen.
Wenn erfolgreiche Devisenhändler ihre Erfahrungen und ihr Wissen mit Neulingen teilen, fällt es diesen oft schwer, die tiefere Bedeutung dieser Erkenntnisse vollständig zu erfassen. Das liegt daran, dass Neulinge die Höhen und Tiefen sowie die Herausforderungen des Marktes noch nicht erlebt haben und nicht in der Lage sind, diese Erfahrungen in der Praxis anzuwenden. Erst wenn Neulinge genügend Rückschläge erlebt und den Preis für die Härten des Marktes bezahlt haben, können sie den Wert dieser Erfahrungen wirklich verstehen. Verluste sind nicht nur finanziell verheerend, sondern auch psychologisch belastend und zwingen Trader dazu, ihre Strategien und Denkweisen zu überdenken.
Die Höhe und Häufigkeit von Verlusten bestimmen bis zu einem gewissen Grad die Geschwindigkeit des Wachstums eines Traders. Ab einem bestimmten Verlustniveau beginnen Trader, ihr Verhalten zu reflektieren, die Ursachen zu identifizieren und ihre Handelsstrategien schrittweise anzupassen. Diese Selbstreflexion und Anpassung ist der Schlüssel zum Wachstum. Gelingt es Tradern jedoch nach Verlusten nicht, ihr Verhalten zu ändern, müssen sie möglicherweise weitere Rückschläge erleiden, bis diese Erkenntnisse tiefgreifend genug sind, um sie zu echten Veränderungen zu motivieren.
Im Devisenhandel sind Verluste nicht das Ende, sondern ein entscheidender Wendepunkt. Sie erinnern Trader daran, dass der Markt unberechenbar ist und Erfolg Zeit und Erfahrung erfordert. Durch kontinuierliches Lernen, Reflektion und Anpassung können Trader ihre Handelsfähigkeiten schrittweise verbessern, Verluste reduzieren und letztendlich Gewinne erzielen.
Deshalb sollten Forex-Trader Verluste nicht als Misserfolge, sondern als Lernmöglichkeiten betrachten. Jeder Verlust ist für Trader eine Herausforderung und ein Katalysator für ihr Wachstum. Nur durch kontinuierliches Lernen und Übung können Trader ihren eigenen Weg im turbulenten Forex-Markt finden und letztendlich zum Erfolg gelangen.

Im gesamten Forex-Handelsprozess ist das Halten von Short-Positionen ein oft übersehener, aber entscheidender Schritt. Anders als beim Eröffnen und Schließen von Positionen, das auf technischer Analyse und Markteinschätzung beruht, kommt es beim Halten von Short-Positionen nicht auf die technischen Fähigkeiten eines Traders (wie Indikatoreninterpretation, Trendanalyse und Positionsberechnung) an, sondern vielmehr auf seine mentale Belastbarkeit und Stabilität angesichts von Marktschwankungen.

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Der Forex-Markt ist rund um die Uhr aktiv und wird täglich mit verschiedenen Marktschwankungen und Handelssignalen überflutet. Manche Signale mögen profitabel erscheinen, stehen aber in Wirklichkeit möglicherweise im Widerspruch zur Kernstrategie eines Händlers oder agieren in einem äußerst unsicheren Marktumfeld (z. B. Volatilität vor der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten oder irrationale Schwankungen aufgrund geopolitischer Ereignisse). Die Fähigkeit eines Händlers, in solchen Zeiten dem Druck standzuhalten, etwas zu verpassen, eine Short-Position zu halten und impulsive Markteintritte zu vermeiden, die seine Strategie verfälschen könnten, spiegelt seine psychische Reife wider – und diese mentale Belastbarkeit ist oft der entscheidende Unterschied zwischen kurzfristigen und langfristigen, stabilen Gewinnbringern.
Basierend auf der professionellen Handelslogik bedeutet wirklich effektives „Abwarten mit einer Short-Position“ nicht einfach, nicht zu handeln, sondern strategisches Abwarten, basierend auf dem eigenen Handelssystem. Dessen Kernprinzip besteht darin, „auf Handelsgelegenheiten zu warten, die zum eigenen Modell passen, bevor man handelt“. Erfahrene Trader entwickeln durch langjährige Praxis und Analyse ein klares Handelsmodell – eines, das klare Einstiegsbedingungen (wie spezifische Candlestick-Muster, Indikator-Resonanzsignale und Volumen-Durchbruchsschwellen), Ausstiegsregeln (wie Take-Profit-Berechnungen und Stop-Loss-Logik), Risikokontrollstandards (wie Positionslimits für Einzeltickets und Konto-Drawdown-Toleranz) und adaptive Marktbedingungen (wie differenzierte Reaktionen in trendigen und volatilen Märkten) umfasst. Das Abwarten mit einer Short-Position ist im Wesentlichen eine dynamische Überprüfung der Marktbedingungen. Wenn die Marktbedingungen die Einstiegsbedingungen des Modells nicht erfüllen, verzichten Trader proaktiv auf nicht unbedingt notwendige Gelegenheiten und halten ihre Gelder ungenutzt. Sie gehen eine Position nur dann ein, wenn die Marktsignale vollständig mit ihrem Modell übereinstimmen und das Risiko-Ertrags-Verhältnis einem voreingestellten Standard entspricht (z. B. erwartete Gewinnmargen, die das Doppelte der Stop-Loss-Marge übersteigen). Dieses Abwarten ist kein passives Untätigkeit, sondern vielmehr die strikte Einhaltung einer Handelsstrategie. Dies ist eine notwendige Voraussetzung, um „probabilistische Vorteile“ in „tatsächliche Gewinne“ umzuwandeln – indem minderwertige Handelssignale herausgefiltert und die Mittel auf die Nutzung von Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit konzentriert werden. Dadurch werden die Gesamtgewinnraten und Gewinn-Verlust-Verhältnisse im Handel verbessert.
In realen Handelsszenarien wird das „Abwarten mit leeren Positionen“ mancher Händler oft fälschlicherweise als „passive Beobachtung“ interpretiert. Obwohl beides ähnlich erscheinen mag (beides beinhaltet keinen Markteintritt), gibt es grundlegende Unterschiede. Passives „Abwarten mit leeren Positionen“ rührt daher, dass Händler noch keine eigenen, markterprobten Handelsmodelle, -strategien oder -methoden etabliert haben. Ihre leeren Positionen basieren nicht auf aktiver Strategieprüfung, sondern auf der „psychologischen Angst vor Verlusten“. Diese Händler erleiden oft erhebliche Verluste durch wiederholtes blindes Markteintritt, entwickeln übermäßige Angst vor Marktrisiken und zögern vorübergehend, Maßnahmen zu ergreifen, wodurch sie faktisch „gezwungen werden, den Handel einzustellen“. Aus verhaltensbezogener Sicht verharren passive Beobachter oft in einem Zustand ziellosen Abwartens, während sie eine Short-Position halten: Da sie Markttrends, die ihren Bedürfnissen entsprechen, nicht eindeutig erkennen können und ihnen klare Einstiegskriterien fehlen, reagieren sie auf Marktsignale mit einem widersprüchlichen Gefühl von Eifer und Angst. Bei steigenden Märkten beklagen sie ihren fehlenden Einstieg, während sie bei fallenden Märkten ihre Abwesenheit feiern und sich ständig von der Marktstimmung beeinflussen lassen. Diese Art des kurzfristigen Abwartens ist im Grunde eine hilflose Entscheidung ohne strategische Unterstützung. Sobald scheinbar starke Marktsignale auftauchen oder andere Händler durch Gewinne angespornt werden, werden sie leicht von dieser abwartenden Haltung abgebracht und fallen in einen Kreislauf des blinden Markteintritts zurück, was die Entwicklung einer stabilen Handelsstrategie erschwert.
Eine genauere Analyse der wesentlichen Unterschiede zwischen beiden zeigt, dass aktives Abwarten auf eine Short-Position ein „strategiegetriebenes, diszipliniertes Verhalten“ ist. Während dieser Zeit beobachten und überprüfen Händler den Markt kontinuierlich: Einerseits überprüfen sie die Übereinstimmung zwischen den aktuellen Marktbedingungen und ihrem eigenen Modell; Andererseits optimieren sie durch die Überprüfung vergangener Handelsfälle die Modelldetails (z. B. durch Anpassung der Filterbedingungen für Einstiegssignale und Verfeinerung der Logik der Stop-Loss-Einstellungen), um sich auf nachfolgende Einstiege vorzubereiten. Passives Abwarten hingegen ist ein „emotionsgetriebener, vorübergehender Kompromiss“. Während dieser Zeit fehlt den Händlern eine systematische Marktanalyse und sie schwanken eher zwischen „Angst“ und „Gier“. Durch diese abwartende Haltung können sie weder Handelserfahrung sammeln, noch entwickeln sie ein rationales Marktverständnis. Darüber hinaus besteht das Ziel des aktiven Abwartens auf eine Short-Position darin, „hochsichere Gelegenheiten zu nutzen“. Die Dauer der Short-Position wird durch die Abstimmung zwischen den Marktbedingungen und dem Modell bestimmt und kann mehrere Tage betragen stunden, Tage oder sogar Wochen – und strikte Einhaltung der Strategie nach dem Markteintritt. Die Dauer des passiven Wartens wird durch die emotionale Erholung bestimmt. Sobald die Angst nachlässt oder externe Reize auftreten, kann sich diese Wartezeit beliebig ändern. Nach dem Markteintritt neigen Händler aufgrund fehlender strategischer Unterstützung zudem zu häufigen Anpassungen, was zu chaotischem Handel führt.

Im wechselseitigen Devisenhandel sind Wendepunkte des Swing-Tradings – die historischen Höchst- und Tiefststände des Swings – wichtige Knotenpunkte, denen Händler besondere Aufmerksamkeit schenken sollten.

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Beim Handel an diesen Punkten wird zur Risikokontrolle ein geringerer Hebel empfohlen. Im Allgemeinen sollte der Hebel das Fünffache nicht überschreiten. Ein hoher Hebel kann zwar höhere Renditen bringen, birgt aber auch höhere Risiken, insbesondere in Zeiten hoher Marktvolatilität, die zu erheblichen Verlusten führen können. Eine umsichtige Handelsstrategie besteht daher darin, einen niedrigen Hebel zu wählen, um eine ausreichende Risikotoleranz bei Marktschwankungen sicherzustellen.
Langfristige Devisenhändler konzentrieren sich typischerweise auf längere Zeiträume und halten Positionen über längere Zeiträume, um langfristige Gewinne zu erzielen. Mit zunehmender Beobachtungszeit können sie jedoch feststellen, dass geeignete Einstiegsmöglichkeiten immer seltener werden. Dies liegt daran, dass langfristige Anleger oft auf klare Markttrendsignale warten, die jedoch selten sind. Darüber hinaus verfügen langfristige Anleger in der Regel über großes Kapital und einen geringeren Lebensdruck, wodurch sie weniger auf den Handel angewiesen sind. Investieren sie nur dann langfristig, wenn sich klare Markthochs oder -tiefs abzeichnen, sind die Anlagemöglichkeiten tatsächlich sehr begrenzt. In diesem Fall kann langfristiges Investieren eher als Freizeitbeschäftigung denn als primäre Gewinnquelle angesehen werden.
Kurzfristige Devisenhändler hingegen konzentrieren sich auf kürzere Zeiträume und handeln häufig, um kurzfristige Marktschwankungen auszunutzen. Diese Hochfrequenzhandelsstrategie birgt jedoch auch zahlreiche Probleme. Erstens kann häufiges Trading zu zahlreichen Stop-Loss-Orders führen, da kurzfristige Marktschwankungen schwer vorherzusagen sind. Zweitens kostet häufiges Trading viel Zeit und Energie, insbesondere bei Marktunsicherheit, und erfordert ständige Entscheidungen. Kurzfristig orientierte Trader stehen zudem oft unter erheblichem finanziellen Druck und streben nach schnellen Gewinnen, um über die Runden zu kommen. Diese Impulsivität führt jedoch oft zu übermäßigem Handeln, was letztendlich zu keiner Rentabilität führt und möglicherweise ihr Kapital aufbraucht, was sie zum Ausstieg aus dem Devisenmarkt zwingt.
Vor diesem Hintergrund ist Swing-Trading eine sinnvollere Option. Swing-Trading kombiniert die Stabilität langfristiger Anlagen mit der Flexibilität kurzfristigen Handels und eignet sich daher für hochvolatile Währungen wie Devisen. Swing-Trader analysieren mittelfristige Markttrends, identifizieren geeignete Ein- und Ausstiegspunkte und profitieren so von Marktschwankungen. Langfristig orientierte Anleger können ihre langfristigen Carry-Positionen nutzen und gleichzeitig Swing-Trading betreiben, wenn sich attraktive Swing-Gelegenheiten bieten, um ihre Rendite zu maximieren. Diese Strategie profitiert nicht nur von mittelfristigen Marktschwankungen, sondern mindert auch das Risiko bis zu einem gewissen Grad, indem sie die übermäßige Abhängigkeit von einer einzigen langfristigen oder kurzfristigen Handelsstrategie vermeidet.
Kurz gesagt: Swing-Trading ist eine lohnende Priorität im Devisenhandel. Es bietet weder die geringen Chancen langfristiger Investitionen noch die übermäßigen Risiken kurzfristigen Handels. Durch die richtige Steuerung des Hebels und die Kombination der Stabilität langfristiger Investitionen mit der Flexibilität kurzfristigen Handels bietet Swing-Trading Händlern einen ausgewogeneren und nachhaltigeren Anlageansatz.

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